En matière de trading, de nombreuses personnes se focalisent sur leur taux de réussite, c'est-à-dire le pourcentage de transactions gagnées par rapport à celui des transactions perdues. À première vue, un taux de gain élevé semble être l'objectif ultime.
Après tout, gagner plus de transactions que vous n'en perdez devrait se traduire par des bénéfices, n'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément le cas. En réalité, le taux de réussite n'est qu'une pièce du puzzle et le fait de lui accorder trop d'importance peut en fait nuire à vos performances commerciales.
Dans cet article, nous allons nous pencher sur le mythe du taux de réussite, sur les raisons pour lesquelles il n'est pas aussi important que vous le pensez et sur les indicateurs sur lesquels vous devriez plutôt vous concentrer pour devenir un trader plus performant.
Qu'est-ce que le taux de réussite et pourquoi les traders en font-ils une obsession ?
Le taux de gain est simplement le pourcentage de vos transactions qui sont rentables. Par exemple, si vous gagnez 7 opérations sur 10, votre taux de réussite est de 70%. Il est facile de comprendre pourquoi les traders sont obsédés par cette mesure : il est agréable de gagner, et un taux de gain élevé semble être un signe de réussite.
Cependant, cette focalisation sur le taux de réussite peut être trompeuse. Un trader ayant un taux de réussite élevé peut néanmoins ne pas être rentable si ses transactions perdantes sont beaucoup plus importantes que ses transactions gagnantes. À l'inverse, un trader dont le taux de réussite est faible peut être très rentable s'il réduit systématiquement ses pertes et laisse courir ses gagnants.
Le problème de se concentrer uniquement sur le taux de réussite
1. Ignorer le rapport risque-récompense
- L'un des principaux problèmes liés au fait de trop se concentrer sur le taux de gain est que cela peut vous amener à ignorer le ratio risque/récompense de vos transactions. Le ratio risque-récompense mesure ce que vous pouvez gagner par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre sur une transaction. Un taux de gain élevé avec un mauvais ratio risque-récompense peut se traduire par de petites victoires et de grosses pertes, ce qui n'est pas une stratégie durable.
- Par exemple, si vous avez un taux de gain de 80% mais que votre ratio risque/récompense est de 1:3, vous risquez $3 pour gagner $1. Cela signifie qu'une perte importante peut effacer les gains de plusieurs transactions gagnantes.
2. Surfacturation
- Le fait de se concentrer sur le maintien d'un taux de gain élevé peut conduire à l'overtrading. Les traders peuvent prendre trop de petites transactions de faible qualité juste pour maintenir leur taux de gain élevé, plutôt que d'attendre les meilleures configurations avec le potentiel de profit le plus élevé. Cela peut entraîner une hausse des coûts de transaction, une augmentation du stress et une baisse de la rentabilité globale.
3. Peur de subir des pertes
- Lorsque les traders sont trop préoccupés par leur taux de réussite, ils peuvent s'accrocher trop longtemps à des transactions perdantes, en espérant qu'elles se retourneront juste pour éviter une perte. Cette réticence à accepter une perte peut conduire à des pertes encore plus importantes et éroder votre capital commercial au fil du temps.
Qu'est-ce qui compte plus que le taux de réussite ?
Au lieu de vous concentrer sur le taux de réussite, considérez ces mesures plus importantes qui peuvent vous donner une image plus claire de votre performance commerciale :
1. Rapport risque-récompense
- Le ratio risque-récompense indique combien vous êtes prêt à risquer pour réaliser un certain profit. Un bon ratio risque-récompense garantit que même si vous gagnez moins de transactions, vous pouvez toujours être rentable. Par exemple, si vous risquez systématiquement $1 pour gagner $3, il vous suffit de gagner 33% de vos transactions pour atteindre le seuil de rentabilité.
2. Attente
- L'espérance est une formule qui calcule le montant moyen que vous pouvez espérer gagner (ou perdre) par transaction. Elle tient compte à la fois de votre taux de gain et de votre ratio risque/récompense. La formule est la suivante : Espérance=(Taux de gain×Gain moyen)-(Taux de perte×Perte moyenne)Espérance=(Taux de gain×Gain moyen)-(Taux de perte×Perte moyenne) Une espérance positive indique qu'en moyenne, votre stratégie de trading est rentable sur le long terme.
3. Le tirage au sort
- Le drawdown désigne la baisse de votre compte de trading entre un pic et un creux. La gestion du drawdown est cruciale car elle mesure le risque de votre stratégie de trading. Une stratégie avec un taux de gain élevé mais des pertes importantes peut être psychologiquement et financièrement épuisante.
4. Cohérence
- La régularité des résultats est plus importante qu'un taux de réussite élevé. L'application cohérente d'une stratégie solide, même avec un taux de gain modéré, peut conduire à une rentabilité à long terme. L'objectif est de trouver une stratégie que vous pouvez exécuter de manière fiable au fil du temps, sans laisser vos émotions prendre le dessus.
Comment se recentrer sur ce qui compte vraiment
- Fixer des attentes réalistes: Comprenez qu'aucune stratégie de trading n'est gagnante dans 100% des cas. Accepter les pertes comme faisant partie du processus peut vous aider à rester concentré sur le succès à long terme plutôt que sur les taux de gains à court terme.
- Privilégier le processus aux résultats: Au lieu d'être obsédé par l'idée de gagner chaque transaction, concentrez-vous sur l'exécution de votre plan de trading avec discipline. Une opération bien exécutée, même si elle entraîne une perte, est une opération réussie si elle est conforme à votre stratégie.
- Suivez vos transactions: Tenez un journal de trading dans lequel vous consignerez non seulement votre taux de réussite, mais aussi vos ratios risque/récompense, vos pertes et les raisons pour lesquelles vous entrez et sortez des transactions. Cela vous permettra de mieux comprendre vos performances et les points à améliorer.
- Affiner la gestion des risques: Mettez en œuvre des règles strictes de gestion des risques pour protéger votre capital. Il s'agit notamment de fixer des stop-loss, de déterminer la taille de vos positions en fonction de votre tolérance au risque et de ne jamais risquer plus d'un petit pourcentage de votre capital sur une seule opération.
Dernières réflexions
S'il est tentant de rechercher un taux de gain élevé, cela peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions et à obtenir des résultats irréguliers.
En vous concentrant sur des mesures plus significatives telles que le ratio risque/récompense, l'espérance et la cohérence, vous pouvez développer une stratégie commerciale qui n'est pas seulement rentable mais aussi durable à long terme.
Chez Trade24Seven, nous croyons qu'il faut donner aux traders les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour réussir. N'oubliez pas que le trading est un marathon, pas un sprint - et que la véritable clé du succès est de rester dans le jeu.